袁同學(xué)
2018-09-15 15:58老師你好，此處在講price appreciation的時(shí)候提到了，當(dāng)市場(chǎng)利率下跌，債券價(jià)格上漲，issuer就會(huì)提前行使call option的權(quán)利，以減少債券價(jià)格上漲帶來(lái)的損失。這里有一點(diǎn)不明白，如果投資者買一個(gè)債券，期初價(jià)格是1000元的債券，5年到期，每期有一個(gè)利息收益，那按照最開(kāi)始講固收，投資者投資債券的收益就是本金+利息，那期初購(gòu)買的1000元的債券本金就是1000，到期收到的本金部分也應(yīng)該是1000 才對(duì)啊，跟市場(chǎng)利率變動(dòng)有什么關(guān)系呢？
所屬：CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2019-05-13 18:25
該回答已被題主采納
尊敬的金程學(xué)員，
本期課程已經(jīng)結(jié)束，歡迎您在下期課程中提問(wèn)
0
0
0
0
