幸同學(xué)
2022-07-21 02:2910；00為什么不是雙尾而是單尾呢，統(tǒng)計(jì)學(xué)上置信區(qū)間z應(yīng)該時(shí)雙尾的啊
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-21 19:26
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同學(xué)你好，這里我們計(jì)算的是VAR值，VAR值衡量的是損失，損失往往是集中在一邊尾巴上的，另一邊尾巴則對(duì)應(yīng)的是收益了，所以我們?cè)谟?jì)算VAR值的時(shí)候，往往關(guān)注的都是單側(cè)的尾巴，所以用的也是單尾的關(guān)鍵值。
另外，置信區(qū)間z應(yīng)該是雙尾沒錯(cuò)，但是計(jì)算VAR值的時(shí)候，用到的概念不是置信區(qū)間，而是置信水平，這兩個(gè)是不一樣的呀
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