panghu
2022-07-21 02:32請問這題為什么不用不用講annualized 的volatility轉(zhuǎn)化成daily的
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-07-21 14:29
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同學(xué)，你好，這道題，我們做假設(shè)檢驗都是用年化的利率，其實他們是除法運算，就算轉(zhuǎn)化為每天的數(shù)據(jù)，最后運算過程會約掉，結(jié)果還是一樣的。另外我們波動率轉(zhuǎn)化過程中，使用的平方根法則也是有條件的，滿足均值為0，且要獨立，這道題就沒有說，也就不用轉(zhuǎn)化了，一般在第四門課的考題才會有這個波動率轉(zhuǎn)化的題目，第二門課就不用想這么多。
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