米同學(xué)
2022-07-21 08:33A選項(xiàng)，correlation為什么只是為特定序列的數(shù)值服務(wù)的？謝謝
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-21 10:24
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同學(xué)，你好，相關(guān)系數(shù)一般是研究兩個(gè)變量之間的相關(guān)關(guān)系，且相關(guān)系數(shù)是二階矩的，從相關(guān)系數(shù)公式就可以看出，分子分母都是平方，所以ρ衡量的就是二階矩，也就適用于二階矩的關(guān)系，如橢圓分布，我們常說的正態(tài)分布，t分布等等。一般多維的分布，用copula來衡量多個(gè)變量的相關(guān)系數(shù)。
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