panghu
2022-07-21 09:15可以在解釋一下這個(gè)題目嗎, 沒(méi)聽(tīng)明白這個(gè)老師講的
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-21 13:17
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同學(xué)你好，
這題的核心是ERM。erm是一個(gè)整體，所以在設(shè)定相關(guān)target的時(shí)候，也要從“整體的”的角度出發(fā)，最為恰當(dāng)就是風(fēng)險(xiǎn)偏好框架。
Avar本身是erm里的一個(gè)組成部分，主要是起到日常的“限額”的作用，而A這里說(shuō)是壓力測(cè)試下的var，這個(gè)有點(diǎn)具體了。
C是一個(gè)監(jiān)管指標(biāo)，過(guò)于具體。D是委員會(huì)的規(guī)模，這個(gè)更離譜，涉及到人員組成。
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