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Robin Ma助教
2018-09-15 23:27
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同學你好,書上和視屏里都有介紹過投資組合預期收益-標準差的可行集,當相關系數(shù)ρ等于-1時候,投資組合風險大小是絕對值WAsigmaA-WBsigmaB,完全可以構造一個 WA WB使投資組合風險為0,請仔細看書或視屏,這是一個極其重要的知識點
