JW
2018-09-16 00:03在HS hybrid approach 中增加了對歷史數(shù)據(jù)的權(quán)重或?qū)v史數(shù)據(jù)的波動,相關(guān)性進(jìn)行了調(diào)整,因此這種方法不是比ES更好嗎?因為從數(shù)據(jù)使用上,這幾種都增加了數(shù)據(jù)的使用效率,而且都不是平均權(quán)重,ES卻是平均權(quán)重。
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1個回答
Wendy助教
2018-09-17 13:44
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同學(xué)你好,這個是沒有辦法比較的,經(jīng)過改善的計算VaR的方法和ES是兩個衡量損失的標(biāo)準(zhǔn)。雖然這個混合法改善了VaR,但是它仍然不能衡量尾部風(fēng)險呀
