王同學(xué)
2022-07-21 13:49老師請(qǐng)問(wèn)這里講兩種計(jì)算收益率區(qū)別的時(shí)候，為什么算數(shù)收益率考慮到本金的變化，所以不能直接取平均值；但幾何收益率就可以直接Ln P（t+2)/P(t-1),就直接取期末期初，那算數(shù)的收益率為啥不行呢
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-21 16:08
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好，算術(shù)平均的收益率是沒(méi)有考慮時(shí)間價(jià)值，幾何平均收益率是考慮了時(shí)間價(jià)值的，這是他們最大的區(qū)別，你說(shuō)的求平均是什么呢，這里沒(méi)有求平均呀
0
0
1
1
