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Wendy助教
2018-09-17 13:45
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同學(xué)你好
parallel shifts表示利率曲線結(jié)構(gòu)的平行移動,就是不論是短期利率還是長期利率變化的幅度是一樣的。和一級的概念是一致的。不過這里的model 1和Vasicek都不適合利率曲線結(jié)構(gòu)的平行移動的。他們的利率變化是不一致的。因為他們都說未來的利率是二叉的。
