牟同學
2022-07-21 16:27這個題還是不太懂,希望老師重新講一遍
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1個回答
Lucia助教
2022-07-21 17:47
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同學,你好,這道題是說用BSM模型計算的期權價值和實際的價值有偏差的原因,就是因為用BSM模型計算的期權價值假設波動率是恒定不變的,而市場中的波動率肯定是會變化的,所以就出現(xiàn)了偏差哦~
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追問
那應該是表明不相等呀,選c,為什么會選A呀
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追答
同學,你好,這個就是 英語語法問題了,就是問這個價格偏差意味著:BSM模型對于相同的執(zhí)行價格和到期時間的看漲期權和看跌期權,它們的隱含波動率相等。不是問市場怎么樣,問的是BSM模型的假設哈。
