任同學(xué)
2018-09-16 10:27修正久期表示收益率變化百分之一,債券價(jià)格變化百分之幾。題目說(shuō)500m的MD=7,400m的MD=5。在求變化的時(shí)候,為什么不是500×7%×50/10000,而是500×7×50/10000?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2018-09-17 17:05
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,回顧修正久期的公式,(deltap/p)/delta y=D*,這個(gè)百分之幾的概念是體現(xiàn)在左邊那個(gè)式子分子上的,所以咱們?cè)谒銉r(jià)格變動(dòng)的時(shí)候直接把左邊乘到右邊就行了呀
