彪同學(xué)
2018-09-16 11:3238題，題目里的回歸式是什么意思？答案里mean reversion rate=0.75是怎么得來(lái)的？
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-09-17 13:53
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
具體如圖。
不過(guò)，這個(gè)一個(gè)經(jīng)過(guò)改編的題，但是改編的不是很好，y=0.215-0.75x，這個(gè)0.215應(yīng)該是0.24才更合理。長(zhǎng)期均值題干中是給了的，通過(guò)這個(gè)式子其實(shí)是想說(shuō)明即使題干不給的話，只給我們這個(gè)回歸方程，也是可以算出長(zhǎng)期均值是32%的
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追問(wèn)
老師，這個(gè)變形好像不對(duì)吧？不是應(yīng)該把st-1合并嗎？
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追答
具體見(jiàn)原版書(shū)140頁(yè)
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追問(wèn)
那這里的回歸是相關(guān)系數(shù)的變化量與t-1的相關(guān)系數(shù)之間的回歸是嗎？題目并沒(méi)有說(shuō)的很清楚啊，考試的時(shí)候題目也會(huì)這樣嗎？如果不特別說(shuō)明就是指變化量與t-1的相關(guān)系數(shù)之間的回歸？
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追答
對(duì)的，以原版書(shū)為準(zhǔn)，除非特別說(shuō)明指定某個(gè)變量包含什么意思。
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