榴同學(xué)
2022-07-21 18:55這個為什么是1%的變動呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-07-21 19:22
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同學(xué)你好,這里是以1%為例,一般我們在衡量某個敏感性指標(biāo)的時候,往往衡量的是敏感性因子發(fā)生微小變動,所引起的衡量對象的變化量
比如delta,衡量的就是股價變動1塊錢,期權(quán)變了多少錢,這里的股價我們也是以1為例,來舉例的
又比如DV01,指的是利率變動1基點,債券變了多少錢位,這里的利率合我們也是以1為例,來舉例的
同樣的,這里的1%也是同理
