倪同學(xué)
2022-07-21 19:37basis risk要最低,如果看pho-suqare的話,是越高好還是越低好?為什么
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-07-22 10:16
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同學(xué)你好,
看ρ^2的話,越高越好。這個值也是R^2回歸方程的解釋力度,這個值越高,說明自變量X的變化對因變量Y的變化的解釋力度好。
在對沖這里也是一樣,是用來衡量對沖所消除的方差占總方差的比例
