希同學(xué)
2022-07-21 19:43老師，這里可以用買賣權(quán)平價(jià)公式解釋這道題嗎？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-22 10:18
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，不可以，這個(gè)和買賣權(quán)評(píng)價(jià)公式?jīng)]有任何關(guān)系。
涉及匯率問(wèn)題就把標(biāo)的貨幣Aud看成某個(gè)有收益的商品。其利率就是收益。所以對(duì)于這個(gè)商品來(lái)說(shuō)。價(jià)格就是0.665usd。折現(xiàn)率就是usd的折現(xiàn)率。行權(quán)價(jià)就是0.688usd.
歐式看跌期權(quán)下限就是Ke^(-rt)-S
這里的r就是usd的折現(xiàn)率
對(duì)于S來(lái)說(shuō)他有股利收益q，所以S自己以q做個(gè)調(diào)整。
此時(shí)下限就是Ke^(-rt)-Se^(-qt)。這就是答案中的公式
0
0
0
0
