榴同學(xué)
2022-07-21 20:30用歷史模擬法找數(shù)值都是排序之后從右向左找嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2022-07-22 18:07
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這個沒有強制要求,從左往右,或者從右往左都是可以的
-
追問
那這里面為什么不是從左往右呀 這樣的話數(shù)九不一樣了誒
-
追答
同學(xué)你好,從左往右的話,這個VAR就變成了-1.76%了是吧,這個是因為,VAR值本身代表的損失,當(dāng)總的數(shù)據(jù)是偶數(shù)個的時候,從左往右,從右往左,選出來的VAR往往不一樣,這時候根據(jù)謹(jǐn)慎性原則,我們選的是比較大的那個損失了
