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Crystal助教
2018-09-17 18:43
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同學(xué)你好，首先這個策略要清楚的是，long 互換的spread，short無風(fēng)險收益率，本質(zhì)上是沒有太大的風(fēng)險的，但是如果這個利差變大了，可能就會有問題，這個利差如果變大，那么對應(yīng)的這個swap的價值就會下跌，我是long的，所以對應(yīng)的就會有損失。A選項的說法就是正好反過來的。
C選項就是比較好選的，因為在金融市場上，右偏或者說是正偏的金融資產(chǎn)幾乎是沒有的，因為右偏就意味著你投入的錢是很少的，但是可能會有極端大的收益。所以在金融市場上很少會見到右偏的金融資產(chǎn)。
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