任同學(xué)
2022-07-21 21:35老師749題計(jì)算中使用了50m的期權(quán)面值，750題在算出期權(quán)的dv01后，卻沒有使用題目的100m計(jì)算對(duì)沖頭寸，這兩道題分析有何區(qū)別？請(qǐng)老師講解一下這兩道題分析計(jì)算的不同之處，謝謝！
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-22 18:19
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同學(xué)你好，同樣是DV01的對(duì)沖，我們只要用被對(duì)沖頭寸的DV01,除以對(duì)沖工具的DV01,再乘上被對(duì)沖頭寸的規(guī)模即可。這兩題不一樣的地方在于答案的問法不一樣，
第一題，讓我們求的是對(duì)沖工具的face value，第二題讓我們求的是對(duì)沖工具的value
所以，第一題，在計(jì)算的時(shí)候，我們用到了call option的face value來進(jìn)行轉(zhuǎn)化，
而第二題，直接用的就是call 的value
兩個(gè)都是對(duì)的，只是答案要我們算的不一樣，我們就用到了不同的條件
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