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2022-07-21 23:29請對本題做個全面解析
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
姚奕助教
2022-07-26 21:12
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其實,這是一道考模型風險的題目,并且這里的四個選項都集中在考察模型假設(shè)的合理性上。
A說在正常的市場情況下還假設(shè)操作風險損失嚴重程度和股指有很高的正向性,這顯然過于悲觀了;
B說用凈沖銷模型來預測短期的情況,用滾動率模型來預測長期的情況,正好把兩個模型用反了;
C說對操作風險損失建模,先得出一整年的損失數(shù)據(jù),然后平分到四個季度,這顯然忽視了操作風險損失在時間分布上的不均勻;
D說在壓力測試估計時加入前瞻性因素和非系統(tǒng)性因子,這顯然是非常必要的,也是合理的。
