panghu
2022-07-21 23:48請問cyclical是斜方差平穩(wěn)嗎
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-07-22 11:17
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同學(xué),你好,從協(xié)方差平穩(wěn)的相關(guān)定義上來看,具有趨勢性的時間序列是不符合協(xié)方差平穩(wěn)的條件的,比如抽取上海最近十年的房價作為樣本,隨著外來人口的涌入,住宅的需求始終居高不下,于是房價就呈現(xiàn)了直線上升式的特點,房價均值也不再是一個常數(shù),從而具有了趨勢性,這樣的數(shù)據(jù)就不是平穩(wěn)的時間序列數(shù)據(jù)。
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追問
老師的視頻里面說, trend, seasonality, random walk不是協(xié)方差平穩(wěn), 但是沒聽清cyclical是不是協(xié)方差平穩(wěn)
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追答
cyclical不是協(xié)方差平穩(wěn)
