王同學(xué)
2022-07-21 23:55老師 解析里面stress do not factor in the credit quality怎么理解?。?/h3>
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management
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1個回答
Lucia助教
2022-07-22 09:40
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同學(xué)，你好，這道題目分析師說的前面一部分是正確的，后面一部分是錯誤的，前面一部分分析師正確地指出集中壓力結(jié)果沒有意義。計算所有風(fēng)險敞口的總和只考慮如果所有交易對手同時違約將發(fā)生的損失，這是一種不太可能發(fā)生的情況。后面一部分分析師關(guān)于交易對手信用質(zhì)量的聲明是不正確的，因為壓力測試沒有考慮到交易對手的信用質(zhì)量。
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