王同學
2022-07-22 00:01老師這一題怎么理解???
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Lucia助教
2022-07-22 09:45
該回答已被題主采納
同學,你好,題目問下列哪一項陳述最好地反映了為什么金融機構不需要考慮將壓力集中到預期的正面敞口(EPE)的貸款組合?答案是選A,因為金融機構不需要考慮貸款組合對EPE的綜合壓力,因為貸款對市場變量不敏感,貸款提前就已經簽訂好的,一般不會有太大的變化,因此貸款不會因市場變量的變化而有任何風險變化。
