Xiaott
2022-07-22 06:29這道題請解釋下
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2022-07-25 12:55
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同學你好，
這題說分析師對制造公司的貸款風險感到擔憂，分析師考慮使用不同的信用風險轉移機制，CDS，來管理這種風險。問的是使用cds的優(yōu)勢？（其實這題就是簡單分析CDS的優(yōu)勢。）
A.它們量化了制造公司的違約風險，并允許銀行實時監(jiān)控這種風險的變化。正確，cds度量的就是信用風險（以及違約風險）
B.他們提供了一份協(xié)議，定期重估貸款，并轉移凈值變化。這里說的是保證金的盯市結算制度，每天按照市場價格重新結算，轉移保證金。和CDS沒什么關系。
C.要求制造公司在更早的時間點全額償還貸款。這里更類似看跌期權
D.允許銀行用對其他制造企業(yè)的貸款敞口來抵消對該公司的敞口。這里是凈額結算機制的說明。雖然D也很好，但和A比較而言，A的優(yōu)勢作用更加明顯
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