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2022-07-22 11:35這題算出來(lái)不是1時(shí)刻的價(jià)值嗎,不用折現(xiàn)到0時(shí)刻嗎,答案怎么又折現(xiàn)了三個(gè)月
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-22 11:58
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同學(xué)你好,
是讓計(jì)算1時(shí)刻的settlement或者叫payoff.
不需要折到0時(shí)刻,0時(shí)刻的是value。
理論上利息的差發(fā)生在1.25時(shí)刻,將這個(gè)利息差折現(xiàn)到1時(shí)刻(折三個(gè)月)就得到了settlement,
