Tony Long
2022-07-22 18:34這里為什么直接選45M,不需要使用線性插值法,算95%VAR嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-24 21:54
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同學(xué),你好,請問你問的是哪一個(gè)題目呢?可以發(fā)個(gè)截圖嗎?謝謝
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追問
FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management視頻位置 00:40:33
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追問
點(diǎn)擊提問的視頻位置應(yīng)該是能看到當(dāng)時(shí)講解的頁面的
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追答
同學(xué),你好,可以用插值法算95%的VaR,但是題目已經(jīng)給出了違約損失分布,我們?nèi)绻苯永鄯e得到95%的VaR的話,保守選擇最大的損失就是45million.
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