不同學
2022-07-22 18:59老師，題干說統(tǒng)計因子模型是用歷史數(shù)據去識別能夠解釋方差的因子，這句話好別扭，請問是什么意思？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-07-22 19:53
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學，
感謝提供題目截圖！~
題目中：
The model analyzes historical and cross-sectional return data to identify factors that explain the variance or covariance in the securities’ observed returns.
主句是：
The model analyzes historical and cross-sectional return data.
模型是用來分析“收益率數(shù)據”（歷史和橫截面）
to identify factors
模型使用目的：找到“因子”
factors that explain (the variance or covariance in the) securities’ observed returns.
這些因子可以解釋（被觀測到的）資產收益率（方差和協(xié)方差）
題目來源協(xié)會Mock題，表述語句較長，簡單理解是在講“Return generating models: multifactor models”，用不同的因子來解釋收益率（截圖所示，組合科目Portfolio Risk and Return: Part II的知識點）
----------------------
學而時習之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
0
0
0
0
