不同學(xué)
2022-07-22 21:35老師，怎么知道框框內(nèi)是CAMP模型算出來的收益率，還是真實(shí)收益率，expected這種表達(dá)難道不是CAPM模型代表的那個(gè)收益率嗎
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-07-23 10:24
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
E(Rp)表示投資組合的預(yù)期收益率，這個(gè)數(shù)值可以由不同的模型來求解，其中CAPM就是一個(gè)可以求解的模型。
表格中給出的15%沒有明確說明使用的模型，表格中還給出了CAPM模型求解需要用到的各個(gè)數(shù)據(jù)（Rm和Rf直接有，Beta需要用協(xié)方差公式計(jì)算出來），題目的意思是：
根據(jù)CAPM模型定價(jià)得到合理的收益率，然后用15%和這個(gè)合理的收益率比較，收益率杯高估還是低估，價(jià)格被高估還是低估，題目是收益率被低估，價(jià)格被高估。
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