任同學(xué)
2022-07-22 22:38老師825這道題只能選a.其他選項(xiàng)更不合適,但我覺得a不太嚴(yán)謹(jǐn),VaR在正態(tài)分布均值為0時(shí)還是滿足次可加性的.如果考試有a其他選項(xiàng)可能變了比如有一個(gè)選項(xiàng)說以上都不對,那么還要不要選a,我覺得是不是改成VaR may not besubadditive比較準(zhǔn)確?請老師解答一下,謝謝!
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-24 13:19
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同學(xué)你好,雖然正態(tài)分布下,VAR滿足次可加性,但是極端情況下,VAR不滿足次可加性,
上面有一種情況,VAR是不滿足次可加性的,所以,整體上說,VAR依然是不滿足次可加性的,
因此,A的表述沒有問題的
