不同學(xué)
2022-07-22 22:50老師，A中的“the sanme direction as the direction of the trend”的意思是不是說本身股票處于上漲趨勢(shì)，同方向就是說ROC是從負(fù)數(shù)慢慢變大，穿過0變?yōu)檎龜?shù)；或者本身股票是下跌趨，同方向指的就是ROC從正數(shù)下降穿過0，變?yōu)樨?fù)數(shù)？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-07-23 10:33
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
嗯嗯，是的，你的理解很到位~！
A When the ROC oscillator crosses zero in the same direction as the direction of the trend, this movement is considered a buy or sell signal.
當(dāng)ROC oscillator（M）的走勢(shì)與價(jià)格趨勢(shì)方向相同，并且ROC突破了零，這個(gè)事件可以被看成一個(gè)買入或賣出信號(hào)。
A描述的是“M=（V-Vx）x100”這個(gè)公式
如下圖，橫軸是時(shí)間，縱軸是股價(jià)
V是昨日收盤價(jià)
Vx是x天之前的收盤價(jià)
M大于0說明上漲趨勢(shì)，應(yīng)該買
A可以理解為，當(dāng)ROC oscillator且ROC穿過零，走勢(shì)與價(jià)格趨勢(shì)方向相同，這個(gè)事件可以被看成一個(gè)買入或賣出信號(hào)。
例如，ROC上升，從-0.5變?yōu)?0.4，穿過0，此時(shí)股票價(jià)格上升，這個(gè)事件可以被看成一個(gè)買入的信號(hào)。
補(bǔ)充：
講義倒數(shù)第一個(gè)公式（M需要和1比較，因?yàn)楣街小俺浴保┮馑际牵?br/>在股價(jià)上漲趨勢(shì)下，M大于1，說明未來股價(jià)上漲的趨勢(shì)會(huì)持續(xù)，應(yīng)該買入
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