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2022-07-23 09:08官網(wǎng)題Mt. Pleasant Advisers Case Scenario Comment 3 Spread duration is a measure of risk that is
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所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-07-23 14:16
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同學(xué),下午好。
投資級(jí)債券更關(guān)注信用利差風(fēng)險(xiǎn)和信用評(píng)級(jí)遷移風(fēng)險(xiǎn),而投機(jī)級(jí)債券更關(guān)注違約風(fēng)險(xiǎn),因此用利差久期衡量投資級(jí)債券的利差風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更好,因?yàn)槠鋵?duì)利差變動(dòng)的敏感性程度更高。
