小同學(xué)
2022-07-23 10:50老師可以問問為什么這里5.45+87.6不等于債券的現(xiàn)值嘛?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-07-23 12:00
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同學(xué)你好,理論上是相等的
這里是有省略小數(shù)點的。
實際上5.45......(也可能是5.44......),加上87.6.....,恰好等于93.06....
因為債券價格是未來現(xiàn)金流的貼現(xiàn)求和,第一筆現(xiàn)金流的貼現(xiàn)值,加第二筆現(xiàn)金流的貼現(xiàn)值。等于債券價格
