蔡同學
2022-07-23 11:43請問類似于14題這種，可不可以用delta的性質來做排除，In the money delta=0.5,他現(xiàn)在目前是out the money,所以小于0.5 。無論有沒有分紅，是不是都可以這樣。
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1個回答
Adam助教
2022-07-23 11:51
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同學你好，這種取巧的方法不太建議哈，。
比如目前匯率是1.35，你算出的值可能超過0.5了。
按題目要求來。算出多少就是多少。
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回復Adam：那請問atm時。delta= 0.5。 itm時delta>0.5。 otm時。 delta<0.5 這道題目前來說是out the money的，為什么不適用這個delta的性質
