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2022-07-23 12:58七個term structure models中,tree的加或減僅體現(xiàn)在sigma*dw這項前嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-07-24 21:41
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同學,你好,不一定的哈,要看不同的模型形式哈。
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追問
可以具體說下哪幾個是特殊情況嘛 lognormal model?
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追答
同學,你好,除了模型1,其他模型都是要進行調整的,這里給你舉個例子,下面除了sigma*dw變化了,lameda*dt也調整了哈。每一個模型它的一個模型形式都是要記憶的哈。
