幸同學(xué)
2022-07-23 16:17老師這個(gè)題目公式在哪講過啊,我記得delta老師只講過三種啊
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-24 13:49
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同學(xué)你好,這個(gè)公式可以根據(jù)BSM得出,當(dāng)有分紅的時(shí)候,call的價(jià)值就等于Se^-qtN(d1)-ke^-rtN(d2),delta就是S前面的系數(shù),所以delta=e^-qtN(d1)
