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2022-07-23 16:19這題能否講解一下,給的答案沒能理解
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-07-25 11:30
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同學(xué),你好
A. 短期利率的沖擊導(dǎo)致波動率的期限結(jié)構(gòu)向下傾斜,該模型允許時間上的漂移
B. Vasicek模型的漂移并不總是零。
C. 在均值回歸的模型中,對短期利率的沖擊對短期利率的影響大于對長期利率的影響,導(dǎo)致波動率的期限結(jié)構(gòu)向下傾斜。
D. Vasicek模型包含了均值復(fù)歸。該模型的可操作性也允許風(fēng)險溢價,風(fēng)險溢價以常數(shù)或隨時間變化的常數(shù)的形式進(jìn)入模型。
