LLv
2022-07-23 16:48老師，可以解釋一下wrong-way risk嗎？聽課以后還是不太能理解。此外，currency swap要交換本金但利率互換不用，所以外匯互換為什么不是規(guī)模最大的？最后，利率互換也是counterparty risk最大的嗎？
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1個回答
Adam助教
2022-07-25 09:29
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同學你好，
wrong-way risk是錯路風險。錯路風險的基本表現(xiàn)是違約概率和風險敞口正相關(guān)。
在一級只需要簡單知道一下就可以。在二級信用風險中會重點考察。
這個是普遍規(guī)律，基于利率衍生出的產(chǎn)品，市場規(guī)模最大。這個直接記住就可以了。
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