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2022-07-23 16:56老師好,在債券價格向面值靠攏的時候,ytm和息票率的差距也在縮小嗎?這和(yield是平均spot rate)這個特性有關(guān)系嗎?
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1個回答
Cindy助教
2022-07-24 13:32
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同學(xué)你好,不會,息票率是債券發(fā)行人向投資者每期支付的利息,這是一個固定的數(shù)值,不會變,
而YTM,是持有至到期收益率,是通過金融計算器求出來的,這也是一個單一的數(shù)值,不是一個變量,所以YTM也不會變
自然就不存在YTM和息票率差距也在縮小的說法了
