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Wendy助教
2018-09-17 17:02
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同學你好，
題干問的是如果一個分布出現右肥，相對于一個正太分布，那么預示著什么。
這題的解題思路可以對照著股票期權的波動率微笑，右邊肥，也就是當執(zhí)行價格比較高的時候，會出現大的波動。所以是C
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追問
但是股票的波動率微笑是左肥右瘦呀？這道題為什么說是右尾肥？
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追問
按圖來講左邊波動率高執(zhí)行價格低
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追答
同學你好，股票期權的波動率的確是左肥右瘦。但這里沒說是哪個資產的分布，只是說比lognomal而言出現右邊肥。我說得，其實是借鑒股票期權的分布的理解方式。并不是這題是股票期權。
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