189****6890
2022-07-23 17:04想問put-call parity和put-call-forward parity是不是差別不大， 就只是把公式里P+S的那個S的部分換成，不是當下持有該股票， 而是改成，在option行權日，獲得能夠以一個無風險利率國債的payoff金額， 來購買該股票的遠期合同（不是option，而且必須執(zhí)行）？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-07-23 17:45
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學，
對，就是現(xiàn)貨S買不到，于是簽一份FP在未來買S
從公式角度來看，是s和FP換了一下：
Put-call parity：
c+k=p+s
Put – Call – Forward Parity：
c+k=p+FP
從真正構建組合的時候，是等號右邊項目不同：
Put-call parity：
p+s表示long put 和long stock
Put – Call – Forward Parity：
p+FP表示long put，long forward，long bond
----------------------
學而時習之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
0
0
1
1
