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2022-07-23 17:22這里的applicable應該如何理解,如果表示'適用的' 也可以理解為 u越高越不適用
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-07-24 21:45
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同學,你好,這里就是表示適用的意思,但是是u越高,越適用。POT 方法只建模超過閾值的損失數(shù)據(jù),當閾值設置的較高的時候,超過閾值的損失數(shù)據(jù)會無限接近于廣義帕累托分布
