yedanni
2022-07-23 17:54我記得美式期權(quán)可以提前行權(quán)。這里是歐式為什么也可以期權(quán)行權(quán)選A 還有就是有道題說(shuō)its optimal在美式put時(shí)候行權(quán)。not optimal在美式call 是指call的時(shí)候不能提前嗎 懵了
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-24 14:21
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同學(xué)你好，這里A，不是提前行權(quán)的價(jià)值，而是從期末折現(xiàn)回期初的價(jià)值，因?yàn)槭菤W式的，所以它并沒(méi)有提前行權(quán)，
至于美式看跌，在股價(jià)跌的足夠低的時(shí)候，是有可能提前行權(quán)的，而美式看漲的話， 無(wú)分紅不會(huì)提前行權(quán)，有很紅，就是視紅利大小而定
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