176********
2022-07-23 18:40老師好,有泰勒展開式是不是就意味著修正久期▲ P=-MD*P * ▲ y 的公式只是估算?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2022-07-24 14:25
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,▲ P=-MD*P * ▲ y,這個式子的確是一個估算式,只考慮了一階導(dǎo)數(shù),當(dāng)利率小幅變動的時候,可以用這個式子,利率變動幅度大一點,這個式子就不準(zhǔn)確了
