WW
2022-07-23 20:48不懂,B 表達(dá)的什么意思?看B就是闡Ed的公式呀 為什么錯(cuò)了?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-25 20:41
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同學(xué)你好,B的意思是說,當(dāng)頭寸規(guī)模擴(kuò)大時(shí),DV01跟著一起擴(kuò)大,這句話是對的,因?yàn)镈V01=D*P*0.0001,所以DV01和p成比例變化
但是久期和凸性不一樣,久期和凸性反應(yīng)的是債券價(jià)格相對于利率變動的敏感性,所以,它們不會隨著債券價(jià)格的增加而增加的
