愛同學
2022-07-23 22:39老師,請問C選項里,和老師例題中,講的theoptimalriskyportfolio=effecientfrontier,這兩個不是一個意思嗎?
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-07-24 16:23
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
不是一個東西。
Markowitz efficient frontier,EF,如截圖,定義沒有“set of optimal risky portfolio”
optimal risky portfolio,如截圖,是一個切點
set of optimal risky portfolio,原版書上我沒有沒有這個詞組,或者我們可以認為將“optimal risky portfolio”組成一個“set”集合,這個集合不是EF
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追問
所以the optimal risky portfolio 不等于 effecientfrontier是嘛?
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追答
對,不等于
EF是一條線
the optimal risky portfolio是一個點
