laralv
2022-07-23 23:30老師,麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這一題謝謝
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-07-25 11:21
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同學(xué)您好
因?yàn)樗A(yù)測AUD會(huì)跌到2.0355,但是策略1做的期權(quán)是保護(hù)在2.1006,因此是保護(hù)的不足的。
同理,策略2 預(yù)期CHF會(huì)是2.5642,但是他short call是short 在2.5669,說明short 了執(zhí)行價(jià)更高的期權(quán),獲得的premium就少了。
所以他沒有很好的利用他對于市場走勢的觀點(diǎn)。因此這一點(diǎn)說的是不正確的。
