羅同學
2022-07-24 00:55老師好，請問statment 2這句話怎么理解？為什么是錯的？解釋中明明只說了idiosyncratic risk啊
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2022-07-24 18:55
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同學你好。這句話的意思是有些資產(chǎn)大類的指數(shù)很容易進行跟蹤，這些資產(chǎn)要是和非流動性資產(chǎn)很類似的話，那么這個指數(shù)并不能準確地反映非流動性資產(chǎn)的系統(tǒng)性風險。這句話是錯的，應該把non-idiosyncratic risk換成idiosyncratic risk，是非系統(tǒng)風險。流動性很差的資產(chǎn)大類很難通過分散化來消除非系統(tǒng)風險，因為交易困難，交易成本高。
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追問
所以idiosyncratic risk是非系統(tǒng)性風險（也就是在流動資產(chǎn)中，可以通過diversification消除的對吧？突然搞混了）
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追答
同學你好，idiosyncratic risk是非系統(tǒng)性風險，也就是公司自己的特定風險，可通過分散化消除
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