panghu
2022-07-24 10:51可以解釋一下什么是absolute risk Measure什么是relative risk Measure嗎
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-25 14:23
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
絕對風(fēng)險(xiǎn)指的是的總風(fēng)險(xiǎn)，即沒有參照物去比較。
相對風(fēng)險(xiǎn)是有一個(gè)benchmark
TEV就是里有benchmark，tev是基金經(jīng)理主動(dòng)投資組合的收益率與基準(zhǔn)組合的收益率（benchmark）之差的標(biāo)準(zhǔn)差
即是相對風(fēng)險(xiǎn)。
再比如，jensenalpha，是ERP與CAPM作比較
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追問
那treynor ratio , sharpe ratio都是絕對風(fēng)險(xiǎn)嗎
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追答
這么說不嚴(yán)謹(jǐn)。
但這兩個(gè)又不是明顯的相對風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。
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