150****4341
2022-07-24 11:02老師好，講到valuation of futures contracts 的時(shí)候，講義上有一句話：Another view of futures:settle previous futures，and then open another new futures with same date of maturity .這句話該怎么理解呢？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-07-24 16:05
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
期貨合約有逐日盯市的交易機(jī)制，這句話的意思是：
有兩份期貨合約，標(biāo)的資產(chǎn)相同，而到期時(shí)間也是同一天。不同的是簽訂時(shí)間不一樣，一個(gè)是今天早上簽訂一份期貨合約，另一份是昨天早上簽訂的，這兩份期貨合約的差值，就是逐日盯市的價(jià)格差。
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