panghu
2022-07-24 11:02為什么這里可以將SER看成volatility
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-07-25 14:29
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同學(xué)你好,
IR其實有兩種表達。
一種是我們在課上學(xué)的。
另一種就是:回歸方程的截距alpha作為分子,分母就是alpha的標準差。這是standard error of regression,記住就可以了
