愛同學(xué)
2022-07-24 11:52為什么P衡量的是市場風(fēng)險(xiǎn)呢？他衡量的應(yīng)該是某個(gè)資產(chǎn)對市場風(fēng)險(xiǎn)的敏感度才對，為什么會等價(jià)于去衡量市場風(fēng)險(xiǎn)呢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-07-24 17:25
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
Beta衡量的是個(gè)股對于市場組合M的敏感程度，由于M市場組合的風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以Beta衡量的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
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追問
那β也是衡量的是個(gè)股對于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的敏感度呀，為什么說他就是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呀。。
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追答
市場組合的Beta被定義為1，代表著系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，任何資產(chǎn)的Beta都可以看成是“1”的倍數(shù)，于是Beta可以衡量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
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